银行压力测试

    压力测试主是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。压力测试包括敏感性测试和情景测试，方法包括自上而下、自下而上。

    压力测试模型：

    ①宏观经济衰退情况下的压力测试模型；
    ②房价下跌情景下的压力测试模型，采用自上而下法（TOP-DOWN）进行不同的压力传导和影响程度测试，或自下而上（BOTTOM-UP）法通过逐个分析重点客户在不同的压力情形下财务指标和现金流的变化，判断其贷款劣变情况；
    ③ 客户风险集中度压力测试模型（巴塞尔新资本协议第二支柱关于集中度风险量化的问题）。
    2013年，我司完成《银行压力测试及风险控制研究》报告， 在宏观经济、开发商以及个人信贷等三方面分别有较为深入的压力测试研究，我们相信可以胜任以上三方面的项目分析和研究，进一步判定承压体系中弱点环节，并有针对性制定相应对策。